En låneportefølje er kun så god som de lån, den har. Overvågning af lån, der er 30, 60 og 90 dage forfaldne, giver långivere indsigt i fremtidige udlånstab og de reserver, der er nødvendige for at tage højde for tabet. At måle dollarbeløbet for misligholdte lån i en portefølje er en fælles måde at måle tabet på tabet. De fleste misligholdelsessatser sammenligner antallet af misligholdte lån til det samlede antal lån i porteføljen.
Få adgang til misligholdsdata. Långiveren skal kunne få adgang til detaljeret betalingsadfærd over hver kontos liv.
Segmentportefølje. Långiveren eller porteføljeforvalteren skal udvikle et segmenteringsschema, der er drevet af variabler, der forklarer varians i kredittab og misligholdelser. Disse segmenter bør gælde både sikrede og usikrede lån.
Mærk segmenterne. De segmenter, der gælder for sikret udlån, er lån til værdiansættelsesforhold, låntagerens beskæftigelse og type sikkerhedsstillelse. Nøgledriverne for usikrede porteføljer er underprodukttype, alder af konto og kilde (originator). Tilføj andre, hvis de anvender.
Gennemgå definitionen af misligholdelse. Delinquency er procentdelen af konti, der er mindst 30 dage forfaldne.
Opdel dollarens værdi af misligholdte lån i porteføljen af dollarværdien af lån i porteføljen.
Beregne misligholdelse. Lad os f.eks. Sige, at din portefølje er $ 2.000.000, og de misligholdte konti værdiansættes til $ 200.000. Misligholdsprocenten er $ 200.000 / $ 2.000.000 eller 10 procent.
Fortolk resultaterne.I vores eksempel er 10 procent af låneporteføljen forfaldne mindst 30 dage på deres konto. Brug segmenteringsdataene indsamlet i trin 2 til at trække flere oplysninger ud af dit forhold. Hvad er forholdet, hvis man kigger på kun sikrede lån eller lån forfaldne i 90 dage?
